Квант-ядро
Математический слой поверх стратегий: уровни как вероятностные объекты, распределения с хвостами, риск по режиму, реальная микроструктура и калиброванная вероятность входа. Чистые функции, вызов по требованию — тяжёлая математика не в горячем цикле.
01
Мат-ядро
mathcore.js · pure functions
Библиотека количественного анализа. Каждая функция — вход→расчёт→выход, без состояния и сайд-эффектов. Считается по требованию (отчёты, чарт, профиль edge), а не на каждый бэктест.
Квантованные уровни
S/R как вероятностный объект: касания, P(отскок)/P(пробой), средний R, ложные пробои, скорость реакции, качество [0..1], P по режимам
Тренд-статы
линрег: угол, R² (устойчивость), сила, P(продолжения) — тренд как число, не флаг
ATR-зоны
перцентиль волатильности, ATR в % цены, зона LOW/NORMAL/HIGH/EXTREME, порог шума
Распределение P/L
expectancy, PF, payoff, skew, kurtosis, VaR95/99, хвосты, гистограмма
Рыночная память
Hurst-экспонента (>0.5 тренд/память, <0.5 возврат) + автокорреляция
Сигнальная энтропия
Шеннон-энтропия распределения — хаотичность/предсказуемость режима
Вероятность исполнения
execProb: fill/slip/partial — реалистичность бэктеста с учётом волатильности
Временная структура
биасы по сессии/часу UTC (EU+US overlap vs мертвые зоны)
Детектор деградации
decayModel: тихая смерть edge (МО падает) → авто-письмо + рекомендация снять
02
Риск-доктрина 2.0 — tail-aware
risk-guard.js
Размер сделки больше не фиксированный 1%/ATR, а адаптивный по режиму и хвостам. Множитель зависит от того, как edge вёл себя в текущем режиме (МО и VaR из истории): плохой режим или жирный хвост → меньше размер.
| Условие | Множитель размера |
|---|
| High-conviction (fit≥1.1 — калибровка: PF 8+) | ×1.25 |
| Норма | ×1.0 |
| Проходной, но не идеальный режим | ×0.85 |
| Отрицательное МО в режиме | ×0.3 (микро) |
| Хвост (VaR) заметно хуже общего | ×0.6 |
Полная цепочка входа: сигнал → режим-гейт → tail-aware sizeMult → микроструктура-трим → Capital Guard → корр-лимит → дневной −6% / недельный −12% стоп → ATR-стоп + храповик.
калибровкаПороги проверены на истории (OANDA+крипта+акции, 6140 сделок): режим-гейт 0.7 подтверждён, а на fit≥1.1 PF робастно 8+ → high-conviction тир (+25% размера). Буст только за доказанную уверенность сигнала (Kelly), не за equity-кривую — и всегда перебивается защитой при плохом МО/просадке.
Profit Vault
защищённая доля пиковой прибыли (30%) — вне торговли, её нельзя отдать назад
Drawdown-shield
риск ×(1−d) в просадке — режет глубину провала
Vol-dampener
риск ×(1−σ) когда equity-кривая «пилит» — сглаживает доходность
Anti-Correlation Guard
кластер совместных убытков в книге → risk-off всей группы (защита от системных штормов)
честноАсимметрично: Capital Guard только снижает риск в стрессе и запирает прибыль — но никогда не раздувает риск на удачной серии. «Разгон по equity-кривле» намеренно не делаем: кривая реального edge ≈ случайна, разгон по ней = погоня за шумом. Приумножение обеспечивает компаундинг (риск = % от растущей эквити), а не игра с кривой.
03
Микроструктура рынка
microstructure-daemon.js · реальные данные
Настоящий стакан, не прокси из свечей. Демон стримит стакан Binance (/depth) и агрессоров (/aggTrades) по топ-парам и считает:
Дисбаланс книги
баланс лимиток bid/ask — кто давит в стакане
Агрессоры (BUY/SELL)
кто бьёт в рынок маркет-ордерами, из ленты сделок
CVD
кумулятивная дельта объёма агрессоров
Спред (bps)
реальный спред в моменте
честноТолько крипта. CFD/FX (OANDA/IG/Saxo) — OTC-дилеры, центрального стакана нет в природе; там взять микроструктуру неоткуда. Показываем в виджете на чарте; в крипто-боте — как защитный трим размера (не гейт: у стакана нет истории для walk-forward, копим форвард-статистику).
04
Структурная вероятность
struct-prob.js · калиброванная P(успеха)
Не частота, а вероятность. Логистическая регрессия на 10 структурных признаках (тренд R², ATR-зона, Hurst, энтропия, растяжка, RSI2, моментум…) обучается на реальных данных и выдаёт калиброванную P(успеха) каждого входа. Интерпретируемо — веса видны, не чёрный ящик.
| Предсказанная P | Реальный win-rate (out-of-sample) |
|---|
| 0.3 – 0.4 | 39% |
| 0.4 – 0.5 | 46% |
| 0.5 – 0.6 | 50% |
работаетКалибровка монотонна: чем выше P, тем выше реальный исход. Обучено на 21 668 сэмплах, переобучение еженедельно. Вероятность реально трекает результат.
честноEdge модест (спред ~11 п.п.), большинство состояний ≈0.5 — рынок в основном непредсказуем. Это правда, а не грааль. Пока не влияет на живые сделки — как микроструктура, ждёт форвард-доказательства, доступна для отчётов и сайзинга.
05
На чарте
клиентский расчёт, ноль нагрузки на сервер
Квантованные уровни S/R рисуются прямо на графике (красн. сопротивление / зелён. поддержка) с подписью R 86% ×6 — тип, вероятность отскока, число касаний. Плюс виджет микроструктуры снизу-слева: дисбаланс книги, агрессоры, спред по топ-парам в реальном времени. Всё считается в браузере из уже загруженных данных.