Движок разработки стратегий
Самокорректирующийся конвейер: конструктор генерирует edge → walk-forward отбирает → форвард-гейт подтверждает вживую → в торговлю с риск-сайзингом идут только доказанные
Лаборатория + Walk-Forward
Тысячи комбинаций стратегий тестируются с разделением 70/30 (in-sample / out-of-sample) и bootstrap-доверительным интервалом PF — защита от переоптимизации.
Все горизонты: M5 → W
Минутки, часовые, дневные, недельные — параллельно. Непрерывный поток сделок: быстрые ловят частоту, длинные держат тренд.
Барбелл: runner + мелкие
Выпуклые runner-сделки (трейлинг-стоп, прибыль не ограничена — ловят колоссальные тренды) + частые мелкие фиксации. Баланс частоты и силы.
Уровневый теханализ
Поддержка/сопротивление, отбой и пробой-ретест уровня, слом структуры (BOS), мульти-ТФ вход по тренду старшего таймфрейма — а не сумма индикаторов.
Честные косты
Бэктест учитывает спред, слиппедж и овернайт-финансирование (своп). Стратегия проходит, только если прибыльна ПОСЛЕ всех реальных затрат брокера.
Тейк-профит лесенкой
Обязательный TP на каждой сделке: старт с малого, цель растёт по мере накопления выигрышей. Профит фиксируется, не превращается обратно в убыток.
Переоценка + защита прибыли
После каждой прибыльной сделки — пауза и переоценка рынка (без входа на стейл-моментуме). Если сессия в плюсе и отдаёт назад — стоп до завтра.
Лифт в live (promote)
Стратегии сперва доказывают edge на форвард-тесте (£200 виртуально, реальные цены). В торговлю реальными деньгами выпускаются только победители; деградировавшие — снимаются.
Локальный ИИ + AI-gate
Нейросеть, обученная на трейдинг-книгах, торгует в тени и зарабатывает право на live: только при доказанном edge после костов система сама пускает её в реальную торговлю.
Параллельный поиск
Лаборатория запускается в 10 потоков и обновляет набор стратегий ежедневно — движок постоянно ищет новый edge на свежих данных.
Защита счёта
Дневной стоп-лосс, минимальный размер позиции, корреляционный лимит и контроль маржи — против форс-клоузаута и серий убытков.
Мульти-брокер
OANDA, IG, Saxo, Binance, Trading 212 — единый движок исполняет стратегии на нескольких счетах с переключателем SIM ⇄ LIVE.
Уровневая система капитала
С ростом счёта движок сам увеличивает число одновременных стратегий и позиций (уровни по £100), сохраняя размер сделки фиксированным — больше диверсификации без роста риска на сделку.
Храповик защиты прибыли
Дневная прибыль фиксируется ступенями: отдал 10% от пика — уровень закрепляется «полом», ниже не отдаём, бот переоценивает рынок и торгует дальше. Прибыль идёт только вверх.
Защита на выходные
Перед закрытием рынка в пятницу прибыльные позиции фиксируются, убыточные не закрываются, а получают тонкий стоп (доп. убыток ≤ £0.10) — против гэпа и свопа на выходных. Крипта 24/7 не трогается.
Пробой-на-объёме + свип
Вход на подтверждённом пробое уровня на повышенном объёме (накопление → импульс) со снятием ликвидности перед движением — а не на случайном сигнале. Фильтр тренда не даёт «ловить нож».
Движение до реальной цели
Сделки ведутся серверным TP/SL/трейлингом по ATR-целям, а не режутся на спред-масштабе — спред и комиссия перестают съедать прибыль на коротких движениях.
Доказанные edge из исследований
Берём только документированные преимущества (Time-Series Momentum, RSI(2) Connors, моментум Герчика) — и проверяем их НАШЕЙ walk-forward лабой на наших инструментах после костов. Никаких «грраалей на слово».
Прибыль бежит к цели
Выигрыш ведётся до своей цели (R:R), а не режется в копейках — как ручная торговля от уровня. Защита капитала вынесена на уровень ДНЯ (храповик максимума + дневной стоп), а не душит отдельные бегущие сделки.
Диверсификация по edge
Каждое преимущество — на «своём» рынке: тренд на золоте, возврат к среднему на индексах, уровни на йене/металлах. Один рынок стоит — работает другой, портфель устойчивее.
Наблюдаемость и алерты
Перехват тихих сбоев в каждом модуле, монитор здоровья каждые 5 минут с e-mail-оповещением при поломке, ротация логов (2 недели), ежедневные снапшоты для восстановления после крупного сбоя.
Конструктор edge — 516 рецептов
Фабрика стратегий: из библиотеки примитивов (43 триггера × 12 режимных фильтров) генерируется 516 рецептов-кандидатов, включая свечные фигуры (поглощение, пин-бар, звезда, дивергенция, NR-пробой). Лаборатория гоняет их walk-forward + нулевой гейт по всей вселенной инструментов и оставляет только выжившие — движок сам изобретает новые edge каждую ночь.
Форвард-гейт: 2-й слой защиты
Между «лаба нашла» и «торгуем полным размером» — проверка на ЖИВОМ форварде (данные, пришедшие после находки, переоптимизировать нельзя). Пока edge не докажет себя вперёд, он торгует микро-размером; провалил — не берётся вовсе. Защита от переоптимизации на тысячах тестов.
Риск-сайзинг + компаундинг
Размер каждой сделки = фиксированный % риска от эквити ÷ ATR-стоп. Каждая сделка рискует одинаково, размер растёт вместе со счётом (сложный процент), а инструменты сайзятся сами через живую конверсию в валюту счёта.
Крипто-edge напрямую
Те же edge доказываются walk-forward на крипте (данные Binance, честные тейкер-косты) и торгуются НАПРЯМУЮ проверенной статистикой — а не нейросетью-гаданием. Единый счёт компаундится, старт в PAPER до подтверждения.
Лаба верности: тест против счёта
Реальные закрытые сделки прогоняются через модель с теми же параметрами — стоп и цель берутся из самой сделки, а не задаются. Расхождение «модель обещала / счёт дал» показывает течь даже там, где о ней не догадывались. Первый прогон нашёл бота, у которого 86% сделок гасились извне, не дойдя ни до стопа, ни до цели.
Портфельная лаба
Остальные лабы меряют одну стратегию отдельно, но деньги теряются в связке. Здесь весь набор торгуется одновременно на общем счёте, и проверяются величины, стоявшие на глаз: сколько позиций держать разом, при какой корреляции не добавлять ещё одну, помогает ли дневной ограничитель убытка.
Подбор выходов замером
Порог фиксации прибыли и лимит удержания подбираются под конкретные сетапы каждого бота, а не назначаются. Общего правила не существует: одному фиксация вредна на любом уровне, другому помогает, третьему безразлична — решает только замер.
Масштаб риска отдельно от таймфрейма
Момент входа и вес сделки — разные вещи. Стоп может мериться старшим интервалом, чем сигнал: на одних и тех же данных жёсткая привязка дала ноль выживших вариантов из 47 682, а раздельная — десять.
Замеры на каждом шаге расчёта
Ошибки в расчётах выглядят правдоподобно: код исполняется, числа получаются, в журналах тишина. Каждый шаг сверяется с физически возможным диапазоном, а нарушение записывается с примерами. Стратегия без единого сигнала за всю историю помечается как мёртвая.
Сканер классов ошибок
Ошибки размножаются копированием — одна и та же строка живёт в девяти ботах сразу. Каждый известный класс описан как проверка и гоняется по всем файлам, не давая внести его заново вместе с новым ботом.
Счёт раздаётся на внешние машины
Отбор упирается в вычисления: инструмент на одном интервале качается две секунды, а считается двести. Задания раздаются на другие компьютеры — по сети идут только свечи туда и числа обратно, ключей брокера в задании нет, торговать считающая машина не может.
Отбор ускорен в шесть раз
Сигнал каждой стратегии пересчитывался заново сорок пять раз подряд — по разу на каждую пару «цель/стоп» и каждый режим выхода. Устранение избыточности сократило прогон со 185 секунд до 33 при полностью совпадающих результатах.
ИИ учится на edge
Нейросеть получает на вход сжатый консенсус всех доказанных edge (по семействам: тренд / возврат / пробой / флэт) — и учится взвешивать их по рыночному режиму. Остаётся в тени за AI-gate, пока не докажет edge форвардом.
Библиотека документированных edge
Кодируем проверенные преимущества из исследований — TSMOM, RSI(2)/IBS Connors, Fisher Transform, TRIX, Aroon, Relative Vigor Index, Schaff Trend Cycle, TD Sequential, Hull MA, NR7 Крабела — и пропускаем через НАШУ лабу. Что не пережило walk-forward — честно отсеивается.
Храповики выхода под каждый edge
Прибыль часто от выхода, не от входа. Лаборатория подбирает лучший храповик персонально под edge: Chandelier, безубыток после +1R, Donchian/Turtle, EMA-трейл или фикс-цель — и исполнитель ведёт сделку выбранным трейлингом.
Расширенная вселенная
Десятки рынков CFD/FX/крипта в одной лабе: мировые индексы (S&P, Nasdaq, Russell, DAX, Nikkei, FTSE), металлы (золото/серебро/платина/медь), энергия, софт-сырьё (пшеница/кукуруза/сахар) и топ-крипта — больше рынков = больше независимых edge.
Квант мат-ядро
Уровни как вероятностные объекты (P отскока/пробоя, качество), распределения P/L с хвостами (VaR, skew, kurtosis), рыночная память (Hurst), сигнальная энтропия — Квант-ядро →
Риск-доктрина 2.0 (tail-aware)
Размер сделки адаптивен по режиму и хвостам: плохой режим/жирный VaR → меньше размер. Плюс дневной −6% и недельный −12% стоп и жёсткий корреляционный лимит на всех исполнителях.
Реальная микроструктура
Настоящий стакан крипты (Binance depth + агрессоры из ленты сделок): дисбаланс книги, кто бьёт в рынок, CVD, спред. Виджет на чарте + защитный трим размера в боте. Честно: только крипта (CFD/FX — OTC, стакана нет).
Структурная вероятность
Логрег на структурных признаках → калиброванная P(успеха) входа (не частота, а вероятность). Калибровка монотонна на out-of-sample, обучение еженедельно. Интерпретируемо, не чёрный ящик.
Детектор деградации edge
Ловит «тихую смерть» стратегии: падение матожидания на shadow-истории → авто-письмо с рекомендацией снять с торговли и перекалибровать. Защита от медленного слива.
Сигнальный ансамбль: вход + выход
Не «один edge — один сигнал», а композитная уверенность из ВСЕХ edge инструмента, взвешенных по качеству (pfLow) и соответствию режиму рынка. Гейт согласия + множитель размера на входе; при развороте всего пула против позиции — закрытие на выходе, не дожидаясь стопа. Комбо управляет всей сделкой.
Бар-скан выхода
Выход проверяет ВСЕ бары с момента входа, а не только последний закрытый. При пропуске бара (перезапуск, таймаут) тейк или стоп из пропущенного бара больше не теряется — устранён ложный перекос закрытий в убытки. Во всех ботах.
Приоритет раннерам
Размер взвешивается по типу стратегии: трендовые-раннеры (payoff>1) — полный размер, чистый mean-reversion (режет победителей) — риск урезан на 40%. Плюс трендовый фильтр входа не даёт фейдить сильный тренд.
Живой дашборд ботов
Единая панель: счёт OANDA, все исполнители (крипта / Kraken / Trading 212 / Alpaca), семья GTE и легенды — winrate / payoff / net и тумблеры включения, обновление каждые 20 секунд.