Архитектура системы
Поток идёт сверху вниз. Номера — порядок прохождения, стрелки — куда уходят данные. Наведите на блок за подробностями.
Лаборатория отбора
1
Брокеры
5 живых счетов
OANDA £250 · IG £69 · T212 £80 · Binance $78 · Kraken £24. Каждый ордер подписан меткой бота — по ней определяется владелец сделки, и боты перестали гасить позиции друг друга.
2
Рыночные данные
400 баров · M30–D
Только ЗАКРЫТЫЕ свечи: сигнал по формирующемуся бару — это торговля не той стратегией, которую проверяли. Грузим 400 баров: при 120 фильтр с окном в 120 периодов не мог посчитаться никогда, не хватало одного бара.
3
Контекст рынка
новости · стакан · режим
Новостной фон блокирует вход против сильного события. Стакан Binance даёт дисбаланс книги и агрессоров — честно только для крипты, у CFD центрального стакана нет. Режим решает, какому семейству сейчас доверять.
4
Фильтр стоимости
ход бара ÷ спред ≥ 5
Самый дешёвый отсев, работает до расчётов. Если типичный ход бара не покрывает спред впятеро — на этом рынке и таймфрейме не работает ничего. Замер: живая стратегия на M5 дала −1.376R, хуже полного стопа.
5
Матрица признаков
13 колонок, один расчёт
Индикаторы считаются ОДИН раз на инструмент и выравниваются по барам. Стратегия становится маской над колонками, а не отдельным кодом. Побочно: две стратегии на одном рынке физически не могут увидеть разные данные.
6
Отсев предсказателей
связь с доходностью вперёд
Прежде чем строить стратегии — есть ли в признаке информация вообще. Нет связи, значит ни одна стратегия на нём работать не может, и все её варианты умирают одним замером вместо тысячи.
7
Нулевой гейт
перестановочный нуль
Чего достигает случайность на этом же рынке. Замерено: на перемешанных барах прежний фильтр находил «робастных» эджей ВДВОЕ БОЛЬШЕ, чем на реальных данных. Порог — с поправкой на число проверок.
8
Раздача счёта
очередь заданий → GPU
Отбор упирается в вычисления, а не в сеть: инструмент качается две секунды и считается двести. По сети идут только свечи туда и числа обратно — ключей брокера в задании нет, считающая машина не может открыть ни одной сделки.
9
Пул стратегий
52 кандидата → 36
Пересобирается каждую ночь. Стратегия без подтверждения ТЕКУЩЕЙ лабой в торговлю не попадает, даже если когда-то себя показала: PF из старой записи проверить нечем.
10
Форвард-гейт
данные ПОСЛЕ находки
Между «лаба нашла» и «торгуем полным размером» — проверка вперёд. Эти данные нельзя подогнать. Не доказал — торгует микро-размером; провалил — не берётся вовсе.
11
Гейт аудита
крипта: 81 → 19 эджей
Кандидаты сравниваются на ОДИНАКОВОЙ глубине истории. Иначе эдж на коротком окне выглядит сильнее просто потому, что окно короче: так «доказанный» OP pin H4 оказался артефактом.
12
Лестница капитала
разведка → испытание → бой
Размер зависит от того, что доказано ЖИВЫМИ сделками. Стоп и цель те же, меняется только цена пункта. Инструмент, который нельзя проверить дёшево, не торгуется вовсе: минимум биржи выше потолка ступени.
13
Риск-сайзинг
% эквити ÷ ATR-стоп
Каждая сделка рискует одинаково. Пересчёт в валюту счёта по коэффициентам БРОКЕРА: без него йеновые сделки рисковали в 190 раз меньше плана и были экономически пустыми.
14
Риск-стек
≤2 на валюту · стоп
Возвратный вход против сильного тренда блокируется. Дневной стоп считается по ЗАКРЫТОМУ результату — по плавающему он глушил торговлю 23 раза в сутки на колебаниях живой сделки.
15
Распределитель
слоты · квоты
Счёт один на всех, а боты не знают друг о друге. Здесь общие потолки, личные квоты и запрет двум ботам держать один инструмент: это двойной риск, а не диверсификация.
16
Исполнители
6 живых
robust, GTE3, Рашке, нефть, крипта, Kraken. Каждый читает пул, применяет свой риск и шлёт ордер. Владелец определяется меткой сделки, чужое не трогается в пяти местах кода.
17
Конвейер ордера
минимум · маржа · ИНВАРИАНТ
Минимальный лот биржи, свободная маржа, точность цены и главное — совпадает ли ФАКТИЧЕСКИЙ риск с планом. Именно эта проверка ловит механизм, который сообщает одно, а делает другое.
18
Метки и хартбит
774 глушителя размечены
Пустой обработчик ошибки — место, где сбой не виден никак. Теперь ошибка не меняет поведение, но становится считаемой. Хартбит показывает, сколько баров оценено и ПОЧЕМУ не было входа.
19
Кабинет
счета · WR · payoff
Балансы всех брокеров, сделки с иконкой бота, статистика по каждому и тумблеры включения. Статистика только по реальным деньгам — демо и бумага не смешиваются.
основной поток данных
обратная связь и контроль
наведите на блок — подробности